Não precisa se apavorar que isso passa amigo! Não é normal (se fizer tudo bem), mas pode acontecer!
Talvez muitas aplicações no mesmo local, ou por ter empurrado o embolo muito depressa, ou quem sabe tenha tocado em um nervo ou má assepsia.
Tente trocar o local das aplicações, alternando entre os glúteos e os deltoides.
Agora o remédio é aguentar e ver se vai melhorado se não ouver melhoras o melhor é procurar um medico.